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2008年9月2日，星期二。上午七点四十五分。

公园大道270号，二十七层。

劳工节假期结束了。华尔街从三天的沉睡中醒来。

陆泽比所有人都早到。

七点十五分他就坐在了主办公室的桌后，拉出了一张手写的清单。

清单上列着两组指令。

第一组标题是

"AU

"。黄金。

从国债里抽出六亿，转入EX黄金期货和GLD。两到三倍杠杆。短线。

第二组标题画了一个散弹枪的简笔画。

第一个圈：

"XLF

"，后面打了个勾。

第二个圈：GS（高盛）、MS（大摩）、JPM（摩根大通）、C（花旗）、BAC（美国银行）。

标注：每家500-1000万，合计约3000万。

第三个圈：密麻麻的名字。M、STI、FITB、RF、KEY、NCC、MET、HIG、LNC、PRU。

（均为大型区域性银行与保险巨头）

标注：每家200-500万，合计约3000万。

总预算：接近一个亿。标的数量：二十多只。

七点五十分，伊莎贝拉到了，她泡了两杯咖啡，端到主办公室门口，敲了两下。

"进来。

"

她把咖啡放在桌角，看到了那张清单。

"两件事。今天开始执行。

"

伊莎贝拉拿出平板。

"第一，黄金。从国债里抽六亿，转EX期货和GLD。两到三倍杠杆。分三到五天建完。

"

"明白。

"

"第二。

"

陆泽把清单推到她面前。

伊莎贝拉低头看。三个圈。二十多个标的。全是Put。全是深度价外。

她的目光在清单上停留了比平时长得多的时间。

“.....”

然后她抬起头。

"所有金融机构？

"

"所有能买到的。

"

"摩根大通？富国？

"

"包括。

"

"太阳信托？五三银行？

"

"包括。

"

"保险公司？哈特福德？林肯国民？

"

"包括。

"

伊莎贝拉看着那张清单。还是露出了一丝困惑的表情。

她跟了陆泽六个月，已经习惯了他做出看起来不合常理的决定。但这一次，她需要多花几秒钟来理解。

"行权价？

"

"深度价外。当前股价往下百分之三十到五十。不要平值，不要浅度。只要深度的。

"

"到期日？

"

"十月或十一月。一到两个月。

"

"总预算？

"

"一个亿以内。实际能花出去多少取决于流动性。

"

伊莎贝拉在平板上记录。然后她停下来。

"老板，我理解CDS和标普Put的逻辑。那些是在赌金融体系恶化。但这个——

"

她指了指第三个圈里那些名字。

"太阳信托。五三银行。哈特福德金融。这些公司和雷曼的关联性很弱。

它们不是投行，不依赖隔夜回购，没有大量的CDO敞口。买它们的深度价外Put——

"

她看着陆泽。

"你在赌什么？

"

"不是赌方向。

"陆泽说。

伊莎贝拉等着他继续。

"如果雷曼破产。真正的破产，不是被收购，接下来会发生什么？

"

"信贷冻结。连锁违约。系统性恐慌。

"

"对。在那种级别的恐慌里，市场会怎么反应？

"

"所有风险资产暴跌。金融股首当其冲。

"